Werden Strategien mit Derivaten, zum Beispiel Faktorzertifikaten, umgesetzt, wird der Stopp immer für das zugrundeliegende Basiswertpapier oder den zugrunde liegenden Index berechnet. Daher kann der Verlust bezogen auf das Faktorzertifikat deutlich höher ausfallen, als es die angegebene Stoppweite erwarten lässt.